Dès mi-octobre, les participants sont répartis par programme pour suivre les enseignements de spécialisation.

Séquence 1 : Méthodes quantitatives

• Séries chronologiques
• Processus stochastiques
• Méthodes numériques
• VBA
• C++
• Matlab

Séquence 2 : Environnement économique et financier

• Economie financière
• Finance internationale
• Théorie de la décision

Séquence 3 : Fondamentaux de la finance

• 

  Eléments de théorie financière
• Mesures de risque
• Théorie des options
• Gestion de portefeuilles
• Gestion obligataire

Séquence 4 : Marché spécifiques

• Options exotiques et produits structurés
• Marché de taux
• Marchés de crédit
• Marchés à terme de matières premières
• Risques de modèles

Séquence 5 : Assurance vie et fond de pension

• Méthodes de l’assurance vie
• Mortalité stochastique
• ALM
• Modélisation des fonds de pension